100年第2學期-1096 期貨與選擇權 課程資訊

課程分享

選課分析

本課程名額為 60人,已有57人選讀,尚餘名額3人。

評分方式

評分項目 配分比例 說明
期中考 30
期末考 40
平時成績 30

授課教師

胡次熙

教育目標

本課程旨在介紹期貨(Futures)和選擇權(Options)等衍生性證券(Derivative Security), 瞭解市場結構,評價模式與交易策略 ,學習避險, 投機, 套利, 和合成等重要觀念, 並介紹其在真實世界裡的應用。

課程概述

課程由期貨發展源由開始,接著討論期貨與遠期交易之不同,進而讓同學瞭解期貨交易所、期貨交易之運作、期貨契約之內容、期貨委託單的種類及其不同。當學生有了初步的瞭解,即開始進行模擬期貨交易,俾使學生除了理論之外,更能有機會實際體會期貨交易。期貨及選擇權在不同的情況下的各種交易策略也將陸續在課程中討論。進行模擬期貨交易之後,課程中會介紹各種技術分析的方法,並予模擬交易結合,要求學生學期結束繳交報告。本課程期望學生不僅是理論,其他如實際的交易技巧及技術分析各也都有機會學習。

課程資訊

參考書目

1.教 科 書 :
1) Fundamentals of Futures and Options Markets, 6th Edition, 2008, by John C. Hull , Pearson
Education(ISBN:978-0-13-512701-8)

2) 期貨與選擇權市場, John Hull, 胡次熙譯。

2.參 考 書 :期貨與選擇權概論,張傳章著,雙葉書局。