102年第2學期-1925 財金計量理論 課程資訊

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選課分析

本課程名額為 75人,已有21人選讀,尚餘名額54人。

評分方式

評分項目 配分比例 說明
期中考 30
期末考 40
平時出席及作業 30

授課教師

陳文典

教育目標

本課程主要是針對在財務上所使用的計量方法做一廣泛及理論上的介紹,提供學生了解計量模型在財務資料上的使用,希望學生在學習的過程中能培養對金融數據資料的了解能力。

課程概述

本課程主要是針對在財務上所使用的計量方法做一廣泛及理論上的介紹,首先先介紹迴歸分析,在授課過程會針對OLS及GLS估計作一廣泛性的介紹。其中也包括異質變異數、自我相關。而其使用則以財金議題及其運用。除此之外在財金議題上則會針對其波動度作一介紹。會先從ARIMA 模型開始,再更進一步討論ARCH、GARCH模型。在實際的應用上則會以CAPM、共同基金、事件研究、認購權證市場作一分析。提供學生了解計量模型在財務資料上的使用,希望學生在學習的過程中能培養對金融數據資料的了解能力。

課程資訊

參考書目

鍾惠民 吳壽山 周賓凰 范懷文(2006), 財金計量, 出版社: 雙葉書廊
鍾惠民、周賓凰、孫而音(2011),財務計量 Eviews 的運用, 新陸書局
Time Series applications to finance, Ngai Hang Chan (2002), Wiley