107年第2學期-1483 衍生性金融商品 課程資訊

課程分享

選課分析

本課程名額為 80人,已有91人選讀,尚餘名額-11人。

評分方式

評分項目 配分比例 說明
平時成績 40 出席,上課參與及作業
期中考 30 筆試
期末考 30 筆試

授課教師

高惠娟

教育目標

本課程首先介紹期貨與選擇權的基本理論與實務概念,並熟悉台灣(中、港)衍生性金融商品市場最主要的合約、發展趨勢、市場運作機制、交易策略等,並進而瞭解衍生性金融商品被廣泛運用於規避風險與財務創新的相關應用,再透過實例的解說,同學可掌握當前國內期貨與選擇權市場的現況與未來,使其能將期貨與選擇權之知識,應用於未來職涯上面臨投資衍生性商品實務問題之解析。

課程概述

諾貝爾經濟學獎得主米勒(Merton M. Miller)曾盛讚「期貨選擇權是二十世紀最偉大的金融創舉!」。相關衍生性金融商品研究蔚為風潮,金融創新與運用亦蓬勃發展,不僅是財金學子之必修,亦倍受企業人士爭相研習。希望透過本門課程認識衍生性金融商品市場的婆娑世界。主要探討的課題有四大類:期貨、選擇權、遠期契約及交換,並針對各類金融商品之規格、評價、案例、操作策略、交易流程與實務運用予以介紹與說明。

課程資訊

參考書目

衍生性金融商品,謝劍平著,智勝出版社