111年第2學期-6191 投資組合與效用函數 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 期中考 | 50 | |
| 期末考 | 50 |
選課分析
本課程名額為 70人，已有1 人選讀，尚餘名額69人。
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授課教師
郭一棟教育目標
本課程第一部份將談到投資組合的風險與報酬，股票相關係數對效用函數的影響。另外將探討投資者對股票基面之看法不同的關係對投資組合的影響。第二部份我們將探討在看法差異的投資組合裡，及不同的市場放空限制下，對效用函數及再出售選擇權的影響。本課程將使用相關文獻來探討理論依據及實證相關的議題。
課程概述
本課程第一部份將談到投資組合的風險與報酬，股票相關係數對效用函數的影響。另外將探討投資者對股票基面之看法不同的關係對投資組合的影響。第二部份我們將探討在看法差異的投資組合裡，及不同的市場放空限制下，對效用函數及再出售選擇權的影響。本課程將使用相關文獻來探討理論依據及實證相關的議題。
課程資訊
基本資料
選修課，學分數：0-3
上課時間：三/11,12,13
修課班級：統計博5
修課年級：5年級以上
選課備註：遠距課程
教師與教學助理
授課教師：郭一棟
大班TA或教學助理：尚無資料
Office Hour週三，14-16， online
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
期刊：
Miller, E. M., 1977. Risk, uncertainty, and divergence of opinion. The Journal of finance, 32(4), 1151-1168.
Scheinkman, J. A., Xiong, W., 2003. Overconfidence and speculative bubbles. Journal of political Economy, 111(6), 1183-1220.
Shleifer, A., Vishny, R. W., 1997. The limits of arbitrage. The Journal of finance, 52(1), 35-55.
Xiong, W., Yu, J., 2011. The Chinese warrants bubble. American Economic Review, 101(6), 2723-53.
開課紀錄
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