109年第1學期-6196 衍生性商品訂價 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
Mid-Term Exam	50
Final exam	50

教育目標

This course will focus on asset pricing. The content includes utility function for risk averse , neutral, and risk lovering investors. Then we come to the topic of portfolio optimization and utility maximization. Further, we will come across the topic of empirical analysis and efficient market hypothesis. Partial equilibrium theory also will be covered for this course.

課程概述

本課程將以資產訂價為主軸，來探討避險者，風險中立者及風險愛好者的效用函數，對於資產價格的影響。探討的資產包括股票，債券，期貨及選擇權。另外，我們將來看兩個期間，在不同的投資及消費情形下之效用函數，來導出選擇權的價格。再者，本課程也將研討二個或三個資產之投資組合的風險與報酬關係。

基本資料

選修課，學分數：3-0
上課時間：四/2,3,4[M321]
修課班級：統計博4
修課年級：年級以上
選課備註：

參考書目

Cochrane John A., Asset Pricing, 2005.
Cuthbertson K., Nitzsche D. Quantitative Financial Economics.
Hull John, C. Options, Futures and Other Derivatives, 8th Edition, 2014.