113年第2學期-1746 期貨與選擇權 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 課堂參與度 | 20 | |
| 小考 | 20 | 分別於第六週與第十四週執行小考，每次小考佔總成績10% |
| 期中考 | 25 | |
| 期末考 | 25 |
選課分析
本課程名額為 50人，已有0 人選讀，尚餘名額50人。
本課程可網路登記，目前已登記人數為 82 人，選上機率為60%
登入後可進行最愛課程追蹤 [按此登入]。
授課教師
傅信豪教育目標
課程之設計主要透過衍生性商品之介紹以及對應之交易策略，期許拓展學生金融商品之專業知識及分析能力，同時建立學生有關避險與風險管理的核心意涵。
課程概述
課程由期貨發展源由開始，接著討論期貨與遠期交易之不同，進而讓同學瞭解期貨交易所、期貨交易之運作、期貨契約之內容、期貨委託單的種類及其不同。當學生有了初步的瞭解，即開始進行模擬期貨交易，俾使學生除了理論之外，更能有機會實際體會期貨交易。期貨及選擇權在不同的情況下的各種交易策略也將陸續在課程中討論。進行模擬期貨交易之後，課程中會介紹各種技術分析的方法，並予模擬交易結合，要求學生學期結束繳交報告。本課程期望學生不僅是理論，其他如實際的交易技巧及技術分析各也都有機會學習。
課程資訊
基本資料
選修課，學分數：0-3
上課時間：四/5,6,7
修課班級：經濟系2-4
修課年級：2年級以上
選課備註：一般組及產經組指定選修學分，不辦理老師簽名選課
教師與教學助理
授課教師：傅信豪
大班TA或教學助理：尚無資料
Office Hour晤談時間: 一/5,6,7(13:10 ~ 16:10) 五/2,3,4(09:10~12:10)
晤談地點: SS412
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
Textbook:
廖四郎、王昭文／期貨與選擇權(5版)／新陸書局
Reference Book:
1.謝劍平/期貨與選擇權(5版)/智勝文化
2.Hull, John C./Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition/Pearson
3.Shreve, Steven E./ Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model/Springer
開課紀錄
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