111年第1學期-1769 財務工程與金融計算 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 課堂參與度 | 20 | |
| 小考 | 20 | 分別於第七週與第十五週執行小考，每次小考佔總成績10% |
| 期中考 | 30 | |
| 期末考 | 30 |
選課分析
本課程名額為 50人，已有48 人選讀，尚餘名額2人。
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教育目標
衍生性金融商品在金融市場顯得日趨重要，除了拓展投資標的多樣性相關外，其背後知識更可以協助市場參與者進行風險控管、金融創新與商品定價。本課程將著重於介紹選擇權的評價流程(二項式模型以及Black Scholes模型)並建立學生有關避險與風險管理的核心意涵，透過嚴謹的理論訓練，培養學生理解並具備推導衍生性商品評價與避險的能力。
課程概述
衍生性金融商品在金融市場顯得日趨重要，除了拓展投資標的多樣性相關外，其背後知識更可以協助市場參與者進行風險控管、金融創新與商品定價。本課程將著重於介紹選擇權的評價流程(二項式模型以及Black Scholes模型)並建立學生有關避險與風險管理的核心意涵，透過嚴謹的理論訓練，培養學生理解並具備推導衍生性商品評價與避險的能力。
課程資訊
基本資料
選修課，學分數：3-0
上課時間：一/6,7,8[SS203]
修課班級：經濟系3,4
修課年級：年級以上
選課備註：一般組及產經組指定選修學分，不辦理老師簽名選課
教師與教學助理
授課教師：傅信豪
大班TA或教學助理：尚無資料
Office Hour傅信豪--晤談時間: 二/2,3,4(09:10 ~ 12:10) or by appointment；晤談地點: SS412
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
1.Hull, John C./Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition/Pearson
2.Shreve, Steven E./ Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model/Springer
3.陳松男／金融工程學：金融商品創新、選擇權理論／新陸書局
開課紀錄
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