111年第2學期-6190 時間序列分析 課程資訊

評分方式

評分項目 配分比例 說明
期中期末報告 70 書面及上台報告
平時作業 30

選課分析

本課程名額為 70人,已有9 人選讀,尚餘名額61人。


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授課教師

林孟樺

教育目標

本課程目的為理解財務時間序列資料的基本特徵,同時介紹各種時間序列模型與實務上的運用時機以獲得分析財務時間序列的能力。課程主要包含了線性時間數列分析、條件變異異質性模式、非性模式、高頻率資料分析、風險值預測等。

課程概述

本課程主要是針對時間數列分析做一廣泛介紹,提供學生了解時間數列模型在經濟模型中的使用,希望學生在學習的過程中能培養研究的能力。內容包含時差運算子的使用、差分方程式、穩定及非穩定數列的分析,以ARMA(p,q)為基礎的概似函數(conditional及exact)估計及譜系分析。

課程資訊

參考書目

Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition [新月代理] by Ruey S. Tsay, Wiley, 2010

Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition [滄海代理] by George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, Greta M. Ljung, Wiley, 2015

開課紀錄

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