111年第2學期-6190 時間序列分析 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 期中期末報告 | 70 | 書面及上台報告 |
| 平時作業 | 30 |
選課分析
本課程名額為 70人，已有9 人選讀，尚餘名額61人。
登入後可進行最愛課程追蹤 [按此登入]。
授課教師
林孟樺教育目標
本課程目的為理解財務時間序列資料的基本特徵，同時介紹各種時間序列模型與實務上的運用時機以獲得分析財務時間序列的能力。課程主要包含了線性時間數列分析、條件變異異質性模式、非性模式、高頻率資料分析、風險值預測等。
課程概述
本課程主要是針對時間數列分析做一廣泛介紹,提供學生了解時間數列模型在經濟模型中的使用，希望學生在學習的過程中能培養研究的能力。內容包含時差運算子的使用、差分方程式、穩定及非穩定數列的分析，以ARMA(p,q)為基礎的概似函數(conditional及exact)估計及譜系分析。
課程資訊
基本資料
選修課，學分數：0-3
上課時間：三/5,6,7[M438]
修課班級：統計碩博1,2
修課年級：1年級以上
選課備註：
教師與教學助理
授課教師：林孟樺
大班TA或教學助理：尚無資料
Office HourMonday: 11:00-12:00
Wednesday: 10:00-12:00
Office: M449
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition [新月代理] by Ruey S. Tsay, Wiley, 2010
Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition [滄海代理] by George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, Greta M. Ljung, Wiley, 2015
開課紀錄
您可查詢過去本課程開課紀錄。 時間序列分析歷史開課紀錄查詢