本課程主要是針對時間數列分析做一廣泛介紹,提供學生了解時間數列模型在經濟模型中的使用，希望學生在學習的過程中能培養研究的能力。內容包含時差運算子的使用、差分方程式、穩定及非穩定數列的分析，以ARMA(p,q)為基礎的概似函數(conditional及exact)估計及譜系分析。

本課程目的為理解財務時間序列資料的基本特徵，同時介紹各種時間序列模型與實務上的運用時機以獲得分析財務時間序列的能力。課程主要包含了線性時間數列分析、條件變異異質性模式、非性模式、高頻率資料分析、風險值預測等。

Analysis of Financial Time Series, 3rd Edition [新月代理] by Ruey S. Tsay, Wiley, 2010

Time Series Analysis: Forecasting and Control, 5th Edition [滄海代理] by George E. P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory C. Reinsel, Greta M. Ljung, Wiley, 2015