112年第2學期-6190 進階資產訂價理論與實務 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| Mid-Term Exam | 50 | |
| Final Exam | 50 |
選課分析
本課程名額為 70人，已有1 人選讀，尚餘名額69人。
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授課教師
郭一棟教育目標
本課程第一部份包含在不同條件下資產訂價的原理,第二部份談論效用含數中與資產訂價之間的關係,第三部份討論衍生性商品訂價的原理及實務.
課程概述
本課程第一部份包含在不同條件下資產訂價的原理，第二部份談論效用函數中與資產訂價之間的關係，第三部份討論衍生性商品訂價的原理及實務。
課程資訊
基本資料
選修課，學分數：0-3
上課時間：五/6,7,8[M428]
修課班級：統計博7
修課年級：7年級以上
選課備註：
教師與教學助理
授課教師：郭一棟
大班TA或教學助理：尚無資料
Office Hourevery Monday 8-10 am
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
Fabozzi, F. J., The Handbook of Fixed Income Securities. 2001, McGraw-Hill, New York, ISBN0-07-135805-6.
John Hull, 2022, Options, Futures, and Other Derivatives 11/E 2022 (Global Edition),ISBN：9781292410654.
開課紀錄
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