113年第1學期-0710 財務數學 課程資訊
評分方式
評分項目 | 配分比例 | 說明 |
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期中考 | 50 | |
期末考 | 50 |
選課分析
本課程名額為 70人,已有37 人選讀,尚餘名額33人。
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授課教師
陳宏銘教育目標
這門課程將涵蓋機率論、隨機過程、隨機微積分以及它們在各種衍生品評價中的應用。機率論將使學生理解隨機事件和機率分佈的基本概念,從而為後續的學習打下基礎。
隨機過程將介紹時間變化的隨機現象,例如布朗運動和隨機漫步,以及它們在金融市場中的應用。
隨機微積分將使學生瞭解如何對隨機過程進行微積分操作,並應用於金融衍生品的定價和風險管理。課程將強調理論知識與實際應用的結合,並通過案例研究和實際問題解決來加強學生的技能和理解。
課程資訊
基本資料
選修課,學分數:3-0
上課時間:五/5,6,7[ST527]
修課班級:應數系2-4
修課年級:2年級以上
選課備註:
教師與教學助理
授課教師:陳宏銘
大班TA或教學助理:尚無資料
Office Hour寫信約時間。
授課大綱
授課大綱:開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
1. Shreve, S.E., Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models, Springer-Verlag, NY, 2004. (Textbook)
2. Musiela, M. and Rutkowski, M., Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, NY, 1997. (Reference)
開課紀錄
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