113年第1學期-0710 財務數學 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
期中考	50
期末考	50

教育目標

這門課程將涵蓋機率論、隨機過程、隨機微積分以及它們在各種衍生品評價中的應用。機率論將使學生理解隨機事件和機率分佈的基本概念，從而為後續的學習打下基礎。 隨機過程將介紹時間變化的隨機現象，例如布朗運動和隨機漫步，以及它們在金融市場中的應用。 隨機微積分將使學生瞭解如何對隨機過程進行微積分操作，並應用於金融衍生品的定價和風險管理。課程將強調理論知識與實際應用的結合，並通過案例研究和實際問題解決來加強學生的技能和理解。

基本資料

選修課，學分數：3-0
上課時間：五/5,6,7[ST527]
修課班級：應數系2-4
修課年級：2年級以上
選課備註：

參考書目

1. Shreve, S.E., Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models, Springer-Verlag, NY, 2004. (Textbook)
2. Musiela, M. and Rutkowski, M., Martingale Methods in Financial Modelling, Springer-Verlag, NY, 1997. (Reference)