113年第1學期-6286 金融與經濟數據預測 課程資訊

評分方式

評分項目	配分比例	說明
課堂參與(含出席率與作業)	30
期中考試	30
期末考試	40

教育目標

本課程著重於實務應用導向的預測模型介紹，首先瞭解何謂預測的概念，爾後介紹當代的預測方法應用，最後進行實務案例的預測研究分析。上課除了各種計量預測方法的介紹外，也會透過計量程式的操作示範實際案例加速同學理解，最後會請同學完成一份實務預測應用的研究報告作為本課程的學習成果展現，並冀望學生日後可以應用到實務工作或是理財規劃等相關規劃。 本課程包含下列幾個模型與應用主題：Trend and Seasonality, ARIMA model, GARCH model, Relative Standards for Point Forecasts, Regression-Based Forecast Combination, Interval Forecast Combination, Point Forecasts From Forward Markets。

基本資料

選修課，學分數：3-0
上課時間：二/5,6,7[SS106]
修課班級：經濟系4,碩1,2
修課年級：1年級以上
選課備註：

參考書目

1. Book: Econometric Data Science: A Predictive Modeling Approach, Francis X. Diebold, Edition 2019.
2. Forecasting in Economics, Business, Finance and Beyond, Francis X. Diebold, Edition 2017.