115年第1學期-6286 財務工程與金融計算專題 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| 課堂參與度 | 20 | |
| 小考 | 20 | 分別於第六週與第十四週執行小考，每次小考佔總成績10% |
| 期中考 | 25 | |
| 期末考 | 25 |
選課分析
本課程名額為 70人，已有0 人選讀，尚餘名額70人。
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授課教師
傅信豪教育目標
衍生性金融商品在金融市場的角色，除了拓展投資標的多樣性相關外，其背後知識更可以協助市場參與者進行風險控管、金融創新與商品定價。本課程將著重於介紹選擇權的評價流程(二項式模型以及Black Scholes模型)並建立學生有關避險與風險管理的核心意涵，透過嚴謹的理論訓練，培養學生理解並具備推導衍生性商品評價與避險的能力。
課程資訊
基本資料
選修課，學分數：3-0
上課時間：二/2,3,4
修課班級：經濟碩1,2
修課年級：1年級以上
選課備註：上課教室SS422
教師與教學助理
授課教師：傅信豪
大班TA或教學助理：尚無資料
Office Hour晤談時間: 三/5,6(13:10 ~ 15:00) 四/2,3,4,5(09:10~12:10,13:10~14:00) or by appointment
晤談地點: SS412
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
Textbook:
1.Hull, John C./Options, Futures, and Other Derivatives, 9th Edition/Pearson
2.Shreve, Steven E./ Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model/Springer
3.Shreve, Steven E./ Stochastic Calculus for Finance II: Continuous Models/Springer
Reference Book:
陳松男／金融工程學：金融商品創新、選擇權理論／新陸書局
開課紀錄
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