108年第1學期-0703 專題:財務工程(一) 課程資訊

課程分享

選課分析

本課程名額為 70人,已有19人選讀,尚餘名額51人。

評分方式

評分項目 配分比例 說明
第一次小考 20
期中考 20
第二次小考 20

授課教師

陳宏銘

教育目標

本課程介紹衍生性金融商品以及數學在財務的應用,課程中介紹了財務的基本概念、衍生性商品的概念、商品價格推導,包含:期貨、利率、遠期契約、交換契約及選擇權等,隨機微積分的觀念與平賭法 (Martingale)。課程內容將涵蓋各相關商品的市場運作機制、商品價格的決定以及避險操作。財務工程理論與商品價格的推導,分成離散與連續過程的選擇權定價方法,二元樹法、平賭(Martingale) 評價法。介紹利率模型與結構型商品可分為股權連結商品與保本型商品兩種,並帶入不同選擇權商品的推導與數值模擬,課程以理論搭配實務。課程一為金融市場商品的介紹與基本的衍生性選擇權推導,課程二為較複雜的結構型商品與利率模型的介紹,在課程一與二都會介紹衍生性商品與電腦模擬的應用,部分財務工程商品搭配電腦程式計算理論價格與實際價格的驗證。

課程資訊

參考書目

陳松男, 2011, 金融工程學( 三版) 金融商品創新與選擇權理論。