98年第1學期-4752 期貨與選擇權 課程資訊
評分方式
| 評分項目 | 配分比例 | 說明 |
|---|---|---|
| Mid-Term Exam | 30 | |
| Final Exam | 35 | |
| Presentation | 20 | |
| Assignment | 15 |
選課分析
本課程名額為 70人，已有16 人選讀，尚餘名額54人。
登入後可進行最愛課程追蹤 [按此登入]。
授課教師
郭一棟教育目標
On successful completion of the course unit students will be able
� To be familiar with different ranges of financial derivatives and their markets
� To understand how the financial derivatives are priced and hedged
� To demonstrate how they can be used as a investment vehicle
課程概述
本課程旨在介紹期貨(Futures)和選擇權(Options)等衍生性證券(Derivative Security), 瞭解市場結構,評價模式與交易策略 ,學習避險, 投機, 套利, 和合成等重要觀念, 並介紹其在真實世界裡的應用。
課程資訊
基本資料
必修課，學分數：3-0
上課時間：三/6,7,8,四/1
修課班級：財金碩1
修課年級：年級以上
選課備註：
教師與教學助理
授課教師：郭一棟
大班TA或教學助理：尚無資料
Office Hour時間:每週五3pm-5pm
地點:M321
授課大綱
授課大綱：開啟授課大綱(授課計畫表)
(開在新視窗)
參考書目
Hull J. C., 2006, “Options, Futures, and Other Derivatives”, Seventh Edition, Prentice-Hall, ISBN-10:0-13-500994-4
Jarrow R. and S Turnbull, “Derivative Securities”, 2nd Edition, South-Western College Publishing, 2000, ISBN:0538877405
開課紀錄
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